Ingénieur Quantitatif – XVA, Collateral & Credit Quantitative Research

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié aux institutions financières. Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…

Notre force : Nous avons une cellule de R&D dédiée à l’intelligence artificielle, agréée par le Ministère de la Recherche. Cette équipe a développé Codpy, une librairie IA innovante, et contribue à de nombreuses publications scientifiques reconnues. Cette dynamique d’innovation, alliée à notre expertise métier, nous permet de proposer des solutions à la fois robustes, différenciantes et en avance sur les usages du marché.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés.

Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour accélérer votre montée en compétences

• Pour avoir un vrai impact chez le client

• Pour apprendre auprès d’experts reconnus

• Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif

Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en.

Votre mission :

Au sein de l'équipe Collateral & Credit Quantitative Research d’une grande banque, vous contribuerez à la production de modélisations quantitatives et de solutions innovantes sur les problématiques XVA, Risque de Contrepartie (CCR), Collateral et Credit. L'équipe interagit régulièrement avec un large périmètre de clients internes et fait évoluer en continu les librairies et plateformes XVA afin d'intégrer les évolutions réglementaires dans une architecture optimisée. 

À ce titre, vous serez en charge de :

• Définir et implémenter des outils et modèles de pricing pour les activités de gestion du Collateral (IMVA-CCP, SIMM…).

• Définir et implémenter des outils mathématiques et des modèles de pricing pour les activités liées à l'XVA.

• Interagir avec les équipes Trading, RPC et IT, et leur apporter votre support.

• Contribuer aux projets stratégiques XVA et RWA en produisant des briques de calcul basées sur des techniques de modélisation et d'implémentation avancées.

• Participer au développement et à l'évolution des librairies et plateformes XVA, ainsi qu'à la plateforme de gestion du Collateral (CCP, Initial Margin EMIR).

• Contribuer aux projets de migration des systèmes Front Office et Risques.

Cadre de travail :

Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ.

• CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir

• Séniorité requise – Senior, plus de 8 ans d'expérience

• Télétravail partiel possible selon les missions

• Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale

Profil recherché :

• De formation supérieure (Grande École d'ingénieurs, de commerce ou Master universitaire), vous justifiez d'une expérience senior de plus de 8 ans dans un rôle quantitatif similaire (XVA, Risque de Contrepartie, Collateral, Credit).

• Vous disposez d'excellentes compétences en développement (C++, SQL, C#, VBA…).

• Vous avez une bonne connaissance des méthodes numériques telles que Monte Carlo et les algorithmes d'optimisation.

• Vous possédez une expérience récente et solide dans plusieurs des domaines suivants : calcul distribué et communication inter-processus, programmation multi-thread, produits Microsoft (Office, VC++, VBA), SQL/Access/Oracle, technologies Web (XML, XSLT).

• Vous avez un fort esprit d'équipe, tout en étant capable de travailler en autonomie et de faire preuve d'une forte motivation personnelle.

• Vous savez vous adapter et apprendre rapidement de nouvelles technologies.

• Vous êtes orienté résultats et respect des délais.

• Vous avez d'excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.

• Vous êtes créatif et capable de concevoir et de mettre en œuvre plusieurs types de solutions.

• Vous avez de bonnes qualités de communication, à l'oral comme à l'écrit.

Ce que nous valorisons :

• Esprit analytique, rigueur et autonomie

• Goût pour l’apprentissage, la compréhension des enjeux métier

• Appétence pour les environnements complexes et les sujets de transformation

• Goût pour les mathématiques appliquées et la modélisation quantitative

• Un bon niveau de communication orale et écrite (client-facing)