Consultant en Model Risk Management

MPG Partners, cabinet de conseil en management exclusivement dédié aux services financiers, accompagne les projets des principaux acteurs de la place en conjuguant expertise métier et expertise transformation.

Le poste :

La gestion du risque de modèle est devenue un enjeu majeur pour les banques aujourd’hui, qui doivent faire face à des exigences réglementaires et comptables accrues. Pour les accompagner dans ces nouveaux défis, nous recherchons des consultants/managers en finance quantitative.

Spécialiste du risque de marché (VaR, stress tests, EEPE, FRTB), du risque de crédit (PD, LGD, EAD, stress tests) ou du risque opérationnel (AMA), vous interviendrez sur des projets de revue de modèles, dans un contexte BFI ou banque de détail, en mettant en œuvre une démarche complète d’audit interne :

• La phase préparatoire qui comprend le cadrage de la mission, incluant notamment la définition du périmètre de la revue, les points d’attention, la planification. Elle doit également comprendre un effort d’appropriation du business sous-jacent au modèle

• L’exécution, qui correspond à l’analyse du modèle :

1. Pertinence de la conception (hypothèses, mathématiques sous-jacentes- probabilités/calcul stochastique, statistiques-)

2. Correcte implémentation et utilisation

3. Exhaustivité et justesse de la documentation

4. Back-testing

5. Détection des écarts avec la réglementation

• Et, enfin, la restitution, qui comprend la rédaction d’un rapport, l’émission de recommandations, et le suivi des actions de remédiation

En fonction de votre expérience et de votre expertise, vous pourrez contribuer à la stratégie de développement du cabinet et au renforcement de la practice, en vous investissant dans la vie interne:

• Contribution aux réponses aux appels d’offres sur votre périmètre d’intervention,

• Participation au dispositif interne de veille réglementaire, technologique, prospective,

• Participation au process de recrutement de nouveaux collaborateurs,

• Participation au partage des connaissances, à la formation et aux publications dans votre domaine d’expertise

Votre profil :

Diplômé(e) d’une Grande Ecole (d’ingénieur, d’actuaire) ou d’une Université (Doctorat, Master2) dans un domaine quantitatif (mathématiques financières, statistiques, économétrie, intelligence artificielle, physique), vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans le conseil ou chez une institution financière (banque, société de gestion, hedge fund, etc)